Pearson

Imparate a conoscere i derivati con il libro che è considerato il testo di riferimento per i professionisti della finanza e per il mondo universitario. L’ottava edizione presenta molti argomenti nuovi. Tra questi:

• un nuovo capitolo su “Cartolarizzazioni e Crisi Creditizia del 2007”

• le compensazioni centralizzate, il rischio di liquidità e gli swaps

indicizzati al tasso overnight

• più materiale su derivati energetici e altri derivati su merci

• l’utilizzo degli alberi binomiali per la dimostrazione della formula

Black-Scholes-Merton

• un’appendice sul capital asset pricing model

• un esempio con dati reali per spiegare il calcolo del VaR

• le principal protected notes, le gap options, le cliquet options,

i processi a salti, l’applicazione dei modelli di Vasicek

e di Cox-Ingersoll-Ross

Il CD-Rom allegato al libro contiene una nuova release del software DerivaGem

(versione 2.01):

• il software è stato semplificato grazie all’eliminazione dei files *.dll

e consente ora di valutare anche i derivati creditizi

• il codice utilizzato per le funzioni è stato reso accessibile e le funzioni possono

essere utilizzate con OpenOffice dagli utenti di Mac e Linux.

Scarica il pdf della prefazione »

John C. Hull (autore)

è Maple Financial Group Professor of Derivatives and Risk Management presso la Joseph L. Rotman School of Management (University of Toronto, Ontario - Canada).

Emilio Barone (curatore)

(docenti.luiss.it/barone, emilio.barone@luiss.it) è titolare delle cattedre di Economia del Mercato Mobiliare e di Derivati Finanziari e Creditizi alla Luiss-Guido Carli.